La corrélation : explication
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Les corrélations de devises influencent fortement la volatilité du marché et donc le risque lié à la détention d’un portefeuille de paires de changes. Il apparaît donc important d’apprendre à utiliser cette valeur pour gérer vos risques lorsque vous négociez, à moins que vous ne prévoyiez de négocier une seule paire à la fois.

Pour éviter d’essuyer des pertes graves en tant que trader, ce petit guide vous aidera à mieux comprendre la corrélation dans ce domaine afin de mieux gérer votre portefeuille.

 

 

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Définition

En négociation financière, la corrélation traduit la relation existant entre deux valeurs indépendantes. L’utilisation la plus élémentaire de la corrélation dans le trading est de savoir s’il existe une relation entre deux variables et si oui, de quel type de relation il s’agit. Le nombre est généralement donné sous la forme d’un chiffre compris entre -1 et 1, où -1 implique une corrélation négative, 0, aucune corrélation et 1 une corrélation positive.

 

Il s’agit donc d’une mesure statistique de la façon dont deux actifs évoluent l’un par rapport à l’autre. Une corrélation de devises indique donc si deux paires de devises se déplacent dans la même direction, en sens inverse ou de façon totalement aléatoire, sur une certaine période de temps.

 

Comment la calculer ?

La corrélation est calculée à partir du coefficient de Pearson ou de corrélation, qui se situe entre +1 et -1. La meilleure façon d’avoir une idée en temps réel de la façon dont se comporte le marché des devises est de faire le calcul par vous-même. Bien que cela semble difficile en voyant la formule, le processus est assez simple, car il existe maintenant de logiciels de calcul rapide et fiable impliquant plusieurs entrées.

Afin de trouver la relation entre vos variables, vous pouvez vous essayer pour commencer avec un tableur ou une feuille de calcul comme Excel. Dans ce dernier, vous n’aurez qu’à appliquer la fonction de corrélation, qui correspond à (=CORREL). De nombreuses tables de corrélation des devises peuvent être utilisées en ligne pour interpréter votre résultat et aident à la planification du trading des paires de devises.

Il existe des outils disponibles qui mettent à jour les coefficients de corrélation des devises en temps réel. Ceux-ci peuvent être utilisés dans des scénarios de trading en temps réel. Même si les corrélations changent, il n’est pas nécessaire de mettre à jour vos chiffres tous les jours. Une mise à jour chaque semaine ou une fois par mois au moins est généralement la bienvenue.

 

Comment l’utiliser à votre avantage ?

En ayant conscience par exemple, du fait que l’USD/CHF et l’EUR/USD progressent dans des directions contraires la majorité du temps, vous constaterez qu’avoir un lot de positions à long terme sur les deux paires de devises revient au même. La diversification devient alors un facteur à prendre en compte.

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Comme la corrélation EUR/USD et AUD/USD n’est généralement pas entièrement positive, vous pouvez acheter un lot AUD/USD et un autre d’EUR/USD. Cela permettra de diversifier quelque peu le risque tout en conservant une vue de base sur vos profits. De ce fait, vous serez en mesure de minimiser vos pertes en négociant deux paires avec une corrélation négative.

En effet, si vous possédez une paire qui perd de la valeur, celle qui lui est opposée en gagnera sûrement même si le gain est plus minime. Il y a de nombreux outils que vous pourrez utiliser sur une plateforme de courtier adaptée pour mieux vous aider à maîtriser la gestion de risque.

 

 

 

 

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